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AI&機械学習しよう！ESG評価を用いたマルチファクター投資とNLPライブラリGiNZAの紹介

Organizing : AI&機械学習しよう！勉強会

Hashtag ：#Do2dle

Registration info	参加枠￥250 (Pre-pay) FCFS 14/20 自然言語処理　既発表者/発表予定者 Free Standard (Lottery Finished) 3/8
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	Cancel/Refund Policy: キャンセルの際は参加費用の払い戻しはできませんので、ご了解ください。
	Print receipt data: 発行する (詳しくはこちら)

Description

AI&機械学習しよう！勉強会( https://www.facebook.com/groups/do2dle/ )は、プログラム、システム開発の現場の人を中心にしたソース＆論文輪読会を進めて、AIを作れる人を増やすことを目的とするグループです。 AIに関するホットな話題を取り入れながら情報交換できる場を作っていきます。定期的にミートアップを開催していきます。

概要

この勉強会では本シーズンにおいては自然言語処理についてフォーカスを当てています。前回までは自然言語処理の先端的な論文の紹介を行いました。今回は、以下2点についてお話いたします。

機械学習とESG評価を用いたマルチファクター投資の検討について
　日本株式へのファクター投資・マルチファクター投資・ESG投資の基本的な内容と自然言語処理・機械学習活用への検討内容
自然言語処理を行う際に便利なライブラリである、日本語NLPライブラリGiNZAの紹介

タイムスケジュール

18:30 ～　開場　受付開始
19:00 ～ 20:00　機械学習とESG評価を用いたマルチファクター投資の検討について
20:00 〜 21:00　日本語NLPライブラリGiNZAの紹介
21:00 〜 21:30 　片づけ撤収

会場

芝浦港南区民センター／講習室
https://www.kissport.or.jp/sisetu/shibaura-konan/shisetsu/access.html
【住所】東京都港区芝浦4-13-1
【交通】JR: 田町駅下車　東口徒歩10分 / 地下鉄　三田線・浅草線: 三田駅下車　A4出口徒歩12分
Wi-Fiはありません

参加費

250円（前払い）
キャンセルの際は参加費用の払い戻しはできませんので、ご了解ください。

発表者

tflare

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Feed

tflareさんが資料をアップしました。

11/09/2019 14:48

tflareさんが資料をアップしました。

11/09/2019 14:48

生島高裕 wrote a comment.

2019/11/07 22:38

具体的には以下のような項目になります。・ESG投資とは何か？日本大百科全書の解説環境（environment）、社会（social）、企業統治（governance）に配慮している企業を重視・選別して行う投資。環境では地球温暖化対策や生物多様性の保護活動、社会では人権への対応や地域貢献活動、企業統治では法令遵守、社外取締役の独立性、情報開示などを重視する。国際連合が2006年、投資家がとるべき行動として責任投資原則（PRI：Principles for Responsible Investment）を打ち出し、ESGの観点から投資するよう提唱したため、欧米の機関投資家を中心に企業の投資価値を測る新しい評価項目として関心を集めるようになった。従来の投資が売上高や利益など過去の実績を表す財務指標を重視したのに対し、ESG投資は環境、社会、企業統治を重視することが結局は企業の持続的成長や中長期的収益につながり、財務指標からはみえにくいリスクを排除できるとの発想に基づいている。・ファクター投資（マルチファクター投資）とは何か？ iFinance-金融情報サイトの解説ファクター投資は、資産のリスクとリターンを決めるファクターに注目した投資手法をいいます。これは、市場全体に関連するリスクからリターンを得るのではなく、市場以外のリスク要因へのエクスポージャーからリターンを得ることを意味し、代表的なものとして、特定のファクターに対して、ルールに基づいて傾斜をかけることでリターンの獲得を目指すスマートベータがあります。また、ファクターとは、投資においては、様々な資産のリターンやリスクに影響する共通要因のことで、具体的には、経済成長やインフレ、長短金利差、信用力、サイズ、ボラティリティ、バリュー、モメンタム、クオリティ、流動性などが挙げられます。キーワードとしてはエクスポージャー：リスクにさらされている割合（度合い）や総額（総量）などを意味し、「経済的なリスクの程度」のこと信用力：金融商品や法人の信用力、AIによる信用スコアなどボラティリティ：相場の変動度合い、ヒストリカル・ボラティリティ、インプライド・ボラティリティなどバリュー企業の価値を分析して、利益や資産などの基準対して割安なものに投資する PERやPBRの低いもの、配当利回りの高いものなどが代表的な選択基準などモメンタム相場の勢いを示す際の表現で使われる。「業績モメンタム」、「株価モメンタム」など。またテクニカル分析で、相場の強弱を測る指標の一つとして利用されている。「モメンタム=当日の価格-n日の株価」で、0(ゼロ)以上なら強気相場、以下なら弱気相場と判断される。クオリティクオリティの高い企業、経営陣のクオリティ、クオリティの高いコンパウンダーなど計算方法がある流動性株式などにおいて市場に出回る数の多さ・ESG投資の活用例（自然言語の活用例含む） ESG投資の7つの形態 1.ネガティブスクリーニング 2.ポジティブスクリーニング 3.規範に基づくスクリーニング 4.ESG統合型 5.サステナビリティ・テーマ投資型 6.インパクト投資型 7.エンゲージメント・議決権行使型資料としましては SDGs 経営／ESG 投資研究会報告書　経済産業省 https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628007/20190628007_01.pdf ESG 投資のパフォーマンス評価を巡る現状と課題　東京大学公共政策大学院 http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2016/09/GraSPP-DP-J-19-001.pdf 東京金融賞　ESG投資部門金融事業者の募集を開始します！　東京都 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/08/05/01.html ESG評価を支える自然言語処理基盤の構築 Published on Sep 20, 2019 (19) https://www.slideshare.net/takahirokubo7792/esg-174140900 SDGs 経営／ESG 投資研究会報告書　経済産業省 https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628007/20190628007_01.pdf 日本企業の環境負荷軽減に対する取り組みの経年変化の考察に向けた先行研究レビュー；　統合報告書に着目して　久留米大学ビジネス研究 https://researchmap.jp/?action=cv_download_main&upload_id=262559 など参考にしてください。・上記を踏まえ、機械学習とESG評価を用いたマルチファクタ投資についての解説・NLPライブラリGiNZAの紹介リクルートのAI研究機関、国立国語研究所との共同研究成果を用いた日本語の自然言語処理ライブラリ「GiNZA」を公開 https://www.recruit.co.jp/newsroom/2019/0402_18331.html GitHub https://github.com/megagonlabs/ginza